- Dagangan
- Spesifikasi Alatan
- Pustaka Alatan Sintetik
- Pelaburan Brent oil vs Ruble Russia
&BRENT/RUB - Brent oil vs Ruble Russia
Pelaburan Brent oil vs Ruble Russia
Jenis:
PCIAlatan : &BRENT/RUB
Butiran Brent oil / Ruble Russia
Alatan komposit peribadi &BRENT/RUB mencerminkan dinamik harga minyak Brent terhadap Ruble Russia. Alatan berikut dibentuk dengan menyebut niaga hadapan Brent terhadap Ruble Russia berdasarkan pada model kadar persilangan. Bahagian dasar dan sebutan spread dinyatakan di dalam Dolar AS. Minyak diwakili oleh alatan #C-BRENT - Kontrak perbezaan berterusan (CFD) pada niaga hadapan Brent.
Kelebihan
Harus diingati alatan spread &BRENT/RUB digunakan untuk analisis asas polisi makroekonomi Russian Federation (RF) dan dagangan di dalam channel harga: membeli berhampiran garisan support, dan menjual di garisan resistance.
Ciri-ciri alatan komposit peribadi &BRENT/RUB:
- Sumber rizab rasmi Bank Pusat RF adalah hasil daripada penjualan sumber tenaga. Eksport minyak sebanyak 66% (2014) jumlah eksport sumber tenaga. Rizab daripada industri tenaga adalah 51% rizab budget persekutuan, yang membolehkan untuk meramal trend untuk meningkatkan kewangan sektor awam dan program untuk merangsang ekonomi;
- Penentu ekonomi Russia jangka panjang adalah harga minyak dunia dan rizab rasmi negara, yang menentukan kestabilan dan nilai kredit ekonominya. Oleh yang demikian, peningkatan harga sumber tenaga akan menyebabkan pengukuhan Ruble, manakala kejatuhan harga sumber tenaga memberi kesan sebaliknya. Untuk tempoh beberapa tahun sebelum ini, hubung kait Brent/Ruble mencapai 70%. Daripada November 2012 sehingga September 2014 Ruble Russia menurun sebanyak 22%, dan menghampiri nilai 39 Ruble setiap Dolar AS. Jika diperhatikan, di dalam tempoh yang sama harga minyak mentah jenama BRENT menurun daripada 128 kepada 98 Dolar setiap tong, dengan kata lain sebanyak 23%. Perbezaan kedua-dua nilai berikut mengesahkan kemungkinan strategi "mean reversion".
Anda boleh mendapatkan asas teori pembentukan indeks berikut di bawah di dalam bahagian “Pengaplikasian”.
Struktur
Parameter
Waktu dagangan
Pengaplikasian
Struktur
| &BRENT/RUB | № | Aset | Isi padu / 1 PCI | Peratus | Isi padu (USD) / 1 PCI | Unit ukuran |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahagian dasar | 1 | #C-BRENT | 4.4271 | 37.790 | 377.9000 | barrels |
| Bahagian sebutan | 1 | RUB | 4.286 | 0.0100 | 0.1000 | RUB |
Parameter
| Standard | Beginner | Demo | |
|---|---|---|---|
| Spread Tetap dalam pip | |||
|
Spread Terapung dalam pip | |||
| Jarak pesanan dalam pip | |||
| Swap (long/Short) dalam mata pada Vol | |||
|
Isi padu tersedia | |||
| Kos 1 pip dalam USD bagi isi padu |
Waktu dagangan
| Hari dalam seminggu | Masa Server | Masa dagangan serantau |
| Isnin | 08:00 — 17:00 | 08:00 — 17:00 |
| Selasa | 08:00 — 17:00 | 08:00 — 17:00 |
| Rabu | 08:00 — 17:00 | 08:00 — 17:00 |
| Khamis | 08:00 — 17:00 | 08:00 — 17:00 |
| Jumaat | 08:00 — 17:00 | 08:00 — 17:00 |
| Sabtu | — | — |
| Ahad | — | — |
Pengaplikasian
Dari Jun sehingga Oktober 2014 harga satu tong minyak Brent menurun sebanyak 20%. Di dalam masa yang sama, kadar pertukaran Ruble Russia terhadap Dolar AS (RUB/USD) menurun sebanyak 30%, merupakan perubahan kadar yang boleh dibandingkan. Hubungan berikut dijelaskan dengan keputusan Bank Pusat untuk membiarkan Ruble mneyusut bagi mengekalkan bajet rizab yang utamanya terdiri daripada penerimaan eksport minyak. Oleh kerana, dasar kewangan Bank Pusat Russia, perubahan di dalam alatan komposit peribadi &BRENT/RUB tidak melebihi 5% di dalam tempoh yang diambil kira sebelum ini. Pada masa yang sama, harga spread alatan berikut bergerak di dalam channel harga (lihat Rajah.1). Hasil daripada Bank Pusat tidak mencampur tangan bagi mengekalkan kadar pertukaran di dalam jarak koridornya, bekalan dan permintaan di dalam pasaran tenaga dunia amat bergantung pada pengaruh kadar pertukaran Ruble. Pada tahun 2014 hubungan positif diantara harga minyak Brent dan Ruble Russia adalah 70%.
Pengaruh tersirat harga minyak juga harus diambil kira. Perusahaan Russia Gazprom memonopoli eksport gas, dan menjual gas ke Eropah dan CIS dibawah kontrak jangka panjang, dimana harganya bergantung sepenuhnya pada harga minyak dunia. Oleh yang demikian, kejatuhan harga Brent secara automatik menyebabkan kejatuhan pada rizab gas, yang merupakan gabungan dengan eksport minyak, terdiri daripada 51% Rizab bajet Russia.
Bermula daripada tahun 2015, Bank Pusat Russia merancang untuk membekukan pengurusan kadar pertukaran tegar. Jika sekiranya ia berlaku, jarak hayunana &BRENT/RUB akan meningkat dengan ketara, ini kerana Ruble akan menjadi mata wang "komoditi" sepenuhnya.
Rajah.1. Carta harian PCI "&BRENT/RUB" (2014)
Rajah.2. Carta harian Brent (2014)
Kedua-dua carta berikut memaparkan trend harga niaga hadapan Brent dan pergerakkan melintang alatan komposit peribadi &BRENT/RUB. Tanda bujur hijau, menunjukkan kawasan untuk membeli, manakala tanda bujur biru menandakan kawasan untuk menjual alatan berikut. Membeli dilaksanakan di koridor jarak ketiga terendah, manakala menjual – di bahagian atas. Oleh yang demikian, kelebihan nisbah untung/rugi boleh diperolehi. Henti kerugian boleh diletakkan di bawah aras support (ketika membeli), atau resistance (ketika menjual) masing-masing. Di dalam tempoh yang digunakan di dalam contoh, 3 transaksi beli dilaksanakan dan 6 transaksi jual dilakukan, dan hanya satu sahaja dagangan yang menghasilkan kerugian.
Bagi alatan dagangan PCI, hanya terdapat di IFC Markets, buka akaun secara percuma dan muat turun NetTradeX.
